4 Week Rule Trading System

Vier-Wochen-Regel steigert Gewinne Trades Trading-Systeme sind in der Regel als komplexe Computer-Programme, die massive Mengen an Daten, um die besten Ein-und Ausreise-Parameter zu berechnen gedacht. Aber im Handel ist oft die beste Lösung die einfachste. In der Tat, eines der bekanntesten Handelssysteme doesnt sogar einen Computer zu laufen. Lesen Sie, wie wir einen Blick auf die wöchentliche Regelsystem und zeigen Ihnen, wie dieses einfache System kann Ihnen helfen, profitieren von einem Handel. Profitieren Sie von der Trend Trend folgenden ist ein bekanntes Konzept zugrunde liegenden erfolgreichen Handelssysteme. Wahrscheinlich war das erste solche System die wöchentliche Regel von Richard Donchian. Testergebnisse für dieses System wurden bereits 1970 veröffentlicht, und es wurde festgestellt, dass das profitabelste System dann bekannt sein. Donchian wurde der Vater der modernen Rohstoffhandelsmethoden genannt und war der erste, der einen Rohstofffonds verwaltete, der der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stand. Er glaubt, dass die Idee der Trend nach Systemen in den 1950er Jahren entwickelt haben. Die Strategie Die wöchentliche Regel, in ihrer einfachsten Form, kauft, wenn die Preise ein neues Vier-Wochen-Hoch erreichen und verkauft, wenn die Preise ein neues Vier-Wochen-Tief erreichen. Ein neues Vier-Wochen-Hoch bedeutet, dass die Preise den höchsten Stand erreicht haben, den sie in den letzten vier Wochen erreicht haben. Ebenso, ein vier Wochen neues Tief bedeutet, dass die Preise niedriger sind als sie zu jeder Zeit in den letzten vier Wochen haben. Dieses System ist immer auf dem Markt, lang oder kurz. Bekannt einfach als die vierwöchige Regel (4WR), ist dies das exakte System entworfen und verwendet von Donchian. Diese Strategie wird konsequent auf der rechten Seite aller großen Bewegungen in einem Markt sein. Allerdings hat die Strategie auch einen geringen Prozentsatz der Gewinne Trades. Das Problem besteht darin, dass sich die meisten Märkte über ein Drittel der Zeit entwickeln. In einigen Märkten kann die 4WR Recht weniger als 40 der Zeit. Die anderen Trades sind in der Regel kleine Verluste, die auftreten, während der Markt konsolidiert mit choppy Preis Aktion. Verwenden Sie die vierwöchige Regel Als Beispiel für die 4WR, können wir bei Google (Nasdaq: GOOG) in Abbildung 1 zu sehen. Dies zeigt eine typische gewinnende lange Handel. Als ein neues vierwöchiges Hoch erreicht wurde, wurde GOOG gekauft, das es ungefähr 10 Wochen später verkauft wurde, als es ein neues vier Wochen Tief bildete. Der Handel führte zu einem beeindruckenden Gewinn von 18. Das Problem mit diesem Handel ist, dass es um mehr als 30 an einem Punkt, und gab wieder fast die Hälfte seiner Gewinne, bevor sie ein Verkaufssignal. Abbildung 1: Tages-Chart von GOOG mit vierwöchigen Regelsignalen Der 4WR kann auf der kurzen Seite gleich gut funktionieren. In Abbildung 2 sehen wir einen Gewinnhandel in Goldman Sachs (NYSE: GS). Dieser Handel führte auch zu einem Sieg von mehr als 18. Aber es war so weit wie 25 und wurde geschlossen, nachdem wieder einen erheblichen Teil der Gewinne. Abbildung 2: Tagesdiagramm der GS mit vierwöchigen Regelsignalen Veredelung der Strategie Eine Möglichkeit, das Problem des Bleibens in einem Handel zu lösen, besteht darin, die Ausstiegsregeln zu ändern. Statt dem ursprünglichen 4WR zu folgen, um eine Position zu verlassen, können Händler ausscheiden, wenn ein gleitender Durchschnitt gebrochen ist. Zum Beispiel würde die Anwendung eines 10-tägigen gleitenden Durchschnitts als Ausgangskriterien für den in Abbildung 1 gezeigten GOOG-Handel die Gewinne um etwa 25 erhöht haben. Ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt wurde ausgewählt, weil er die Hälfte des Wertes ausmacht (Vier Wochen sind 20 Handelstage), jedoch kann jede Zeitspanne verwendet werden, die kürzer als das Eingangssignal ist. (Für den Hintergrund lesen, siehe die Moving Averages Tutorial.) Trendfilterung Eine weitere Verwendung der 4WR ist als Trendfilter auf dem gesamten Markt. Für viele Händler kann es eine Herausforderung sein, festzustellen, ob der Markt kurzfristig bullisch oder bärisch ist. Durch das Anwenden des 4WR können Händler den Trend objektiv definieren. Wenn die Märkte letzte Signal unter diesem System ist ein Kauf, kann der Händler sicher sein, dass der Markt in einem Aufwärtstrend ist. Abwärtstrends können definiert werden, wie Zeiten, wenn die neuesten 4WR-Signal war ein Verkauf, mit anderen Worten, hat der Markt eine neue vierwöchige niedrig vor kurzem gemacht, als es eine neue vier Wochen hohe gemacht. Unter Verwendung des 4WR als Filter würde der Trader nach dem 4WR suchen, um auf einem Kaufsignal zu sein, bevor er neue Longpositionen eingibt. Short-Positionen würden nur eingegeben werden, wenn der Markt auf einem 4WR-Verkaufssignal ist. Langfristige Trends finden Das vielseitige System kann auch angewandt werden, um den längerfristigen Trend zu identifizieren. Dies kann durch die Anwendung der Dow-Theorie erfolgen. Ein weit verbreitetes Barometer der Gesundheit des Marktes. Analysten suchen die Aktion im Dow Jones Transportation Average, um die Richtung des Dow Jones Industrial Average zu bestätigen. Wenn beide Durchschnitte neue Höhen machen, befinden wir uns in einem bestätigten Bullenmarkt. Neue Tiefs in beiden Durchschnitten signalisieren einen bestätigten Bärenmarkt. Divergenzen zwischen den Durchschnitten führen die meisten Analysten, um Vorsicht über den Trend auszudrücken. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Dow Theory Tutorial.) Ein Problem mit der Anwendung Dow Theorie ist, dass die Regeln sind subjektiv, je nachdem, wie ein Analytiker definiert eine neue hoch oder niedrig. Es ist für zwei erfahrene Praktiker möglich, die gleichen Diagramme zu betrachten und die Signale nicht einzuordnen. Das Anwenden des 4WR verhindert diese Möglichkeit. Anstatt subjektiv ein neues Hoch oder Tief zu bestimmen, definiert das 4WR im Voraus, wenn ein Signal erzeugt wird, und alle Analysten, die den 4WR verwenden, kommen zu demselben Ergebnis. Fazit Die 4WR macht eine große Ergänzung zu jedem Händler Werkzeugkasten. Alle Händler sollten erwägen, die 4WR an ihre Handelsstile anzupassen. Denken Sie daran, dass es keine Magie über vier Wochen. Trader können wählen, Signale zu verwenden, die auf kürzeren oder längeren Zeitrahmen basieren. Eingangs - und Ausgangssignale können asymmetrisch sein, zum Beispiel die Eingabe von 4WR-Signalen, aber das Verlassen von zweiwöchigen neuen Tiefs. Wie erwähnt, können auch gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Ausgangssignale zu erzeugen. Der 4WR kann mit Indikatoren, wie dem relativen Stärkeindex oder der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz kombiniert werden. Als Filter für diese Signale. Die möglichen Anwendungen des 4WR sind nur durch die Phantasie der Händler begrenzt, so experimentieren ein wenig und finden Sie heraus, welches System die besten Ergebnisse für Sie produziert. Ein Treuhänder ist eine Person, die im Namen einer anderen Person handelt, oder Personen, die Vermögenswerte verwalten. Demonetisierung ist der Akt der Ablösung einer Währungseinheit ihres Status als gesetzliches Zahlungsmittel und ist notwendig, wenn es eine. Ein Vermögenswert oder ein Einzelteil, das mit der Hoffnung erworben wird, dass es in der Zukunft Einkommen schafft oder schätzen wird. In einer wirtschaftlichen. Die unethische Praxis, mit der Finanzinstitute es für Bewohner der armen Innenstadt extrem schwierig oder unmöglich machen. Eine Statistik, die vom US-Büro für Arbeitsstatistik untersucht, aufgezeichnet und gemeldet wurde, um die Gesamtzahl darzustellen.